معايير بازل 3، تقييم المخاطر واختبار التحمل

​

• فهم الدور التنظيمي للبنك الدولي
  • لمحة عامة عن البيانات المالية للبنوك – مبادئ المحاسبة
  • تكوين الميزانية العمومية – أنواع الأصول والمطلوبات
  • فهم العناصر الأساسية للأرباح والخسائر P&L – بيان الدخل
  • مراجعة الفرق بين الدفتر البنكي والدفتر التجاري
  • رأس مال حقوق الملكية للمؤسسات المالية
  • توضيح الفرق بين قضايا السيولة والملاءة المالية
  • التفرقة بين مبدأ استمرارية أعمال البنك ومبدأ ضمان أموال المودعين
  • شرح كفاية رأس المال
  • التعاريف المحاسبية والتنظيمية للأموال الخاصة
  • الفلاتر التحوطية واحتياطيات إعادة التقييم AOCI
  • معالجة الشهرة التجارية والموجودات غير الملموسة وموجودات الضرائب المؤجلة
  • معالجة الأوراق المالية والتعرضات خارج الميزانية
• متطلبات رأس المال المؤهل وفقًا لاتفاقية بازل 3
  • تعريفات رأس المال التنظيمي – الشريحة الأساسية الأولى (Core Tier 1) والشريحة الثانية (Tier 2)
  • الشريحة الأساسية الأولى (Core Tier 1) – رأس المال من حقوق الملكية والاحتياطيات المعلنة
  • رأس المال التكميلي – الشريحة الثانية (Tier 2) – الخاضع لتقدير الجهة الرقابية أو البنك المركزي
  • رأس المال الهجين – أدوات رأس المال القابلة للتحول المشروط (CoCos)
  • الديون الثانوية – أدوات الإنقاذ الداخلي (Bail-in Instruments)
  • الديون الثانوية قصيرة الأجل لتغطية مخاطر السوق (الشريحة الثالثة Tier 3)
  • متطلبات امتصاص الخسائر
  • الاستقطاعات من رأس المال – الشهرة التجارية والشركات التابعة
  • الصلاحيات التقديرية للجهات الرقابية فيما يتعلق بالاستثمارات المتبادلة بين البنوك
• معالجة بازل للمخاطر السوقية
  • القيمة المعرضة للمخاطر - الأساس المنطقي والنظرية وطرق الحساب
  • محدودية القيمة المعرضة للمخاطر
  • ماذا عن مخاطر شروط اَلْإِحْلَال - هل تتأثر القيمة المعرضة للمخاطر؟
  • الخسارة المتوقعة القصوى (Expected Shortfall) وإطار المراجعة الأساسية لدفتر التداول (FRTB)
  • ترجيح المخاطر السوقية
  • المنهجية الموحدة
  • مخاطر أسعار الفائدة في كل من الدفاتر المصرفية والتجارية
  • نظرة عامة على نهج النماذج الداخلية (IMA)
  • تأثير مخاطر السوق على الأدوات المالية في الدفاتر التجارية
  • التقلبات وضغوط السوق
  • زيادة رسوم المخاطر
  • بنود خارج الميزانية العمومية
• المخاطر التشغيلية وفقا لبازل
  • تعريف المخاطر التشغيلية التي أدُخلت على إطار عمل اتفاقية بازل 2
  • دورة حياة المخاطر التشغيلية
  • مقاييس قياس بازل:
    • المؤشر الأساسي
    • المنهجية القياسية
    • أساليب القياس المتقدمة
  • المنهجية القياسية المعدلة التي تحل محل الأساليب الثلاثة السابقة
  • ترجيح المخاطر تحت كل منهجية
  • التداول غير المشروع – الخسائر الناجمة
  • توليد السيناريوهات – لمؤشرات الأداء الرئيسية، مشاركة الإدارة في وضع نموذج للسيناريوهات المعاكسة
  • تحديد مدى التعرض وشدة "القيم المتطرفة" ومخاطر شروط اَلْإِحْلَال
  • منهجية توزيع الخسارة (LDA) والتحليل  المُستند الى سيناريو (SBA)
  • تطبيق تقنيات القيمة المعرضة للمخاطر وتقنيات المخاطر التشغيلية
  • تحديد الخسائر – القياس والإدارة والرصد والإبلاغ
  • دمج إدارة المخاطر التشغيلية في إطار إدارة المخاطر المؤسسية
• بدائل استخدام التصنيفات الائتمانية الخارجية
  • تطوير نماذج رصد النتائج داخليا ً لتقييم مخاطر القروض للشركات
  • تباين منهجيات الاقتصاد المتقدمة والناشئة في تقييم مخاطر الائتمان
• مخاطر التركز الائتماني والتعرضات الكبيرة
  • مخاطر الترکیز - لم یتم الاستحواذ علیھا بشکل کاف بموجب منهجيات الرکیزة الأولی
  • ملخص موجز لعملية المراجعة والتقييم الرقابي (SREP)
  • معالجة مخاطر الترکز ضمن إطار الرکيزة الثانیة لکفاءة رأس المال الداخلي
  • تحديد مخاطر التركز القطاعي - المبادئ العامة
  • تحديد مخاطر التركز في دول مجلس التعاون الخليجي
• النمذجة واختبار تحمل المخاطر
  • شرح تقنيات إجراء اختبارات تحمل المخاطر
  • الاختبار الرجعي باستخدام العوائد السابقة
  • انشاء سيناريوهات - اختبار الضغط باستخدام عوائد افتراضية
  • أحجام العينات التاريخية - هل هي كبيرة بما يكفي لتشمل مجموعة واسعة من الظروف؟
  • خطر تحسين معايير إدارة المخاطر - الإفراط في تركيب البيانات القديمة
  • طرق النمذجة - سيناريوهات الطوارئ
  • قيود التوزيع الطبيعي كأساس للنمذجة الاحتمالية
  • تحديد مدى التعرض وشدة "القيم المتطرفة" والمخاطر المتطرفة
  • شرح منهجيات الخسارة المتوقعة القصوى في ظروف الضغط (Stressed Expected Shortfall)
• محفزات مخاطر الجهات المقترضة المقابلة (CCR)
  • فصل تأثير المخاطر السوقية على مراكز التداول من CCR
  • مخاطر الطرف المقابل في التسعیر - استخدام فروقات الأسعار والتصنیفات
  • احتمالية التخلف عن السداد (PD) - تقدير احتمالية التقدير والتعرض للمخاطر الافتراضية (EAD)
  • الالتزام الإيجابي المتوقع (EPE)
  • خسائر التخلف عن السداد (LGD) ومعدلات الاسترداد
  • مخاطر الطرف المقابل في مقايضات التخلف عن السداد
  • مخاطر الطرف المقابل في مقايضات أسعار الفائدة
  • خبرة شركات التأمين AIG وشركات التأمين الأحادية في الأزمة المالية
  • دور غرفة المقاصة المركزية
  • تحليل الإجهاد و سيناريوهات الضغط العشوائية
  • عوامل السوق التي تؤدي إلى تدهور الائتمان من طرف آخر
• تعديل قيمة الائتمان CVA  والضمانات
  • تعريف تعديل قيمة الائتمان (CVA)
  • تحديد التعرض لمخاطر الائتمان فيما يتعلق بأثر مخاطر السوق على المشتقات
  • التعرض الإيجابي المتوقع والتعرض لأسوأ الحالات
  • طبيعة الضمانات - معالجة ISDA
  • فوائد إدارة الضمانات الفعالة
  • تأثير تصفية المخاطر على CVA
  • تأثير الضمانات على CVA
  • التحوط ومقايضات التخلف عن السداد
  • أدوات التحوط المؤهلة
  • مخاطر الطرف الثنائي والضمانات
  • الضمانات المفرطة ومخاطر التخلف عن السداد من الطرف المقابل
• نسبة تغطية السيولة (LCR)
  • شرح نسبة تغطية السيولة (LCR)
  • معايير إدراج الأصول السائلة عالية الجودة (HQLA)
  • فئات HQLA - المستوى 1، ومستويات 2A و 2 B
  • 30 يوم لتقلبات السوق الصادرة
  • معدلات التشغيل
  • صافي نسبة التمويل المستقر (NSFR)
  • شرح التمویل المتاح مقابل التمویل المطلوب (RSF)
  • عوامل الترجيح ل ASF و RSF
• تأثير بازل 3 على نموذج الأعمال المصرفية
  • تأثير مخاطر السيولة على حقوق الملكية في تعرضات الميزانية العمومية إلى غير أصول HQLA
  • اكتناز أصول المستوى 1 HQLA
  • العواقب غير المقصودة على السيولة الكلية من لوائح بازل 3
  • ربط جودة الائتمان المصرفي السيادي والمحلي
  • انخفاض المخزون من سندات الشركات التي يحتفظ بها المتعاملون الرئيسيون
  • متطلبات الخسائر غير المحققة مع الأوراق المالية المتاحة للبيع والتي سيتم خصمها من المعيار 1
  • شرح أدوات رأس المال المحتملة (كوكوز)
  • دور كوكو كمساهم في AT1 لأغراض كفاية رأس المال
  • نبذة مختصرة عن عدم قدرة أدوات رأس المال المحتملة على رؤية النتائج المترتبة على التحويل
  • تعرض صندوق الثروة السيادية (SWF)  إلى عمليات تصفية مرتفعة لأصول SWF
  • التعليق / التخفیضات المحتملة لمدفوعات القسائم لشرکة التمویل
  • ضمانات تصفية المخاطر ل CCP’s
  • نقص الضمانات - الآثار، والتأثير على عائد حقوق المساهمين في البنك
  • تأثير TLAC على بنوك G-SIB
• أنظمة التنفيذ واعداد التقارير للامتثال باتفاقية بازل
  • فعالية المراقبة وآلية الإبلاغ داخل البنوك وكيفية تفاعلها مع إدارة المخاطر الشاملة
  • تجنب الصوامع
  • المحاسبة والمراقبة ونظم تكنولوجيا المعلومات ونظم تخزين البيانات الاحتياطية
  • مراقبة الضوابط - جودة وسلامة الإجراءات
  • وضع سيناريوهات الطوارئ
  • دور رئيس إدارة المخاطر
  • دور المدقق الداخلي
  • تطوير لوحات التحكم لمخاطر الائتمان والسوق والمخاطر التشغیلیة